Ampliar estratégia de negociação

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

Dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo do dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.

A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Citações ECN / Level 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre estes mais tarde.)

Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.

Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está se movendo por US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes de se mover (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.

The Bottom Line.

O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.

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Na Amplify Trading, criamos uma reputação de trabalho árduo e integridade. Temos três áreas-chave de operação; negociação proprietária, treinamento em mercado financeiro e desenvolvimento de tecnologia de negociação.

Associação ao Programa de Desenvolvimento da Estratégia Forex Trading.

Você já tentou vários sistemas de negociação e se perguntou por que não podia negociá-los com sucesso?

Pareceu trabalhar para o instrutor de negociação e outros estudantes. mas você simplesmente não conseguia descobrir.

Bem, não é sua culpa.

Você estava perdendo uma peça vital do quebra-cabeça.

Encontrar um sistema de negociação que se adapte à sua personalidade única.

Não é culpa do instrutor, eles estão apenas ensinando o que eles são especialistas.

Mas agora que você sabe onde você errou, é sua responsabilidade corrigi-lo.

É onde esse programa pode ajudar.

Eu construí este programa a partir do zero, para ser diferente de quase todos os programas educacionais lá fora.

Você vê, a maioria dos cursos de negociação tentam fazer você se adequar a um determinado molde. Mas e se esse molde não se encaixar na sua personalidade?

Então é como tentar empurrar um pino quadrado em um buraco redondo.

Suas chances de sucesso no comércio Forex são muito, muito melhores se você descobrir que tipo de profissional você é o primeiro.

. em seguida, personalizar os sistemas de negociação para atender sua personalidade.

Neste ponto, você provavelmente está se perguntando como pode fazer isso. Bem, estou feliz que você tenha perguntado!

Descubra o seu estilo de negociação.

Em minhas conversas com traders profissionais e em minha própria experiência de negociação, há basicamente três coisas que você precisa descobrir sobre si mesmo que o ajudarão a descobrir o que funciona para você na negociação.

Seu tempo de negociação ideal Sua tolerância ao risco Se você é basicamente um profissional em tendência, contra-tendência ou fuga Este curso irá ajudá-lo a descobrir para qual tipo de negociação você é mais adequado.

. Mas isso não é tudo.

O processo de desenvolvimento do sistema de negociação.

Depois de descobrir o seu estilo de negociação, é hora de colocar o trabalho.

Eu vou te mostrar como ter uma idéia de negociação, então teste de estresse.

Aqui está a ideia básica.

Idéia de negociação & gt; Backtesting & gt; Teste direto.

Depois de ter uma ideia que passa por esses testes.

Então cabe a você se você quiser trocá-lo com dinheiro real ou não.

Este curso irá orientá-lo em cada passo do processo. Tenho notado que muitos cursos deixam de fora essas etapas.

Se você percebeu isso também, convido-o a preencher os espaços em branco.

Vejo você do lado de dentro.

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Notícias de negociação, ações e tendências de negócios.

Amplifique a estratégia semanal: de 5 a 9 de fevereiro de 2018.

DESTAQUES DA SEMANA: Segunda-feira: Terça-feira Global Service PMI: Decisão de Taxa de Juros do RBA, Balança Comercial dos EUA Quarta: Inventários de Petróleo do DoE dos EUA Quinta-feira: Decisão de Taxa de Juros do Reino Unido do BoE & amp; Relatório Trimestral de Inflação, Prazo para a Declaração de Gastos dos EUA Sexta-feira: China CPI / PPI, Reino Unido.

Amplifique a estratégia semanal: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018.

DESTAQUES ECONÔMICOS NESTA SEMANA Seg: dados PCE dos EUA, 6ª rodada de negociações do NAFTA Terça: União dos Estados Unidos endereço, McDonalds, ganhos da Pfizer Qua: mudança de desemprego alemã, ADP dos EUA, reunião do FOMC, ganhos do Facebook, Microsoft, Boeing Qui: Fabricação Global.

Amplifique a estratégia semanal: 22 a 26 de janeiro de 2018.

PRINCIPAIS EVENTOS NESTA SEMANA Segunda: Legislação Brexit de Theresa May é ouvida na Câmara Alta terça-feira: decisão do BoJ, Davos começa quarta-feira: dados sobre salários no Reino Unido, dados do PMI da UE quinta-feira: decisão sobre taxa do BCE, alemão Ifo Sexta-feira: UK & amp; PIB dos EUA, discurso de Davos de Trump.

Amplifique a estratégia semanal: 15 a 19 de janeiro de 2018.

DESTAQUES ECONÔMICOS PARA A SEMANA Segunda-feira: NB: feriado de Martin Luther King Jr. Terça-feira: Reino Unido & amp; Dados sobre inflação na Alemanha quarta-feira: decisão sobre a taxa do Canadá, Produção Industrial dos EUA, Bank of America & amp; Lucro do Goldman na quinta-feira: PIB chinês, produção industrial, varejo.

Amplifique a estratégia semanal: 8ª e 8211; 12 de janeiro de 2018.

DESTAQUES DESTA SEMANA Segunda-feira: Palestrantes do Fed (Rosengren, Bostic, Williams) Terça-feira: North & amp; Delegados sul-coreanos se reúnem pela primeira vez desde 2015 na quarta-feira: dados da inflação chinesa, UK Trade Balance & amp; Números DoE quinta-feira: EUA PPI e minutos do BCE.

Amplifique Week Ahead 18th & # 8211; 22 de dezembro de 2017.

Os principais pontos para a semana em que a lei de impostos dos EUA deve ser assinada por ambas as câmaras na eleição catalã na quinta-feira não devem causar grandes transtornos nos debates do Brexit no Reino Unido & amp; Europa, mas não está esperando nenhum fogo de artifício esta semana. Trump pode entregar um presente de Natal.

Um Natal Lidl: Amplifique a Estratégia dos EUA 13/12/17.

O dia até agora A narrativa em torno do consumidor em dificuldades do Reino Unido tornou-se mais ampliada nos últimos dois dias com a crescente divergência entre os custos dos bens (CPI) e a taxa de crescimento dos salários. Os dados de emprego do Reino Unido de hoje também incluíram o duplo impacto de ver.

Semana de negociação em frente: 11 a 15 de dezembro de 2017.

PRINCIPAIS DESTAQUES para a semana seguinte: Terça: dados do IPC do Reino Unido Weds: dados sobre salários no Reino Unido, dados sobre inflação nos EUA, inventários de petróleo DoE, decisão sobre taxa do Fed, discurso sobre Trump na quinta-feira: vendas no Reino Unido e nos EUA, BoE e ECB Conclusão da Cimeira da UE.

Chutando a lata abaixo a estrada: Amplifique a estratégia dos EU 08/12/17.

O dia tão longe & # 8230; Portanto, progressos suficientes foram feitos entre a Grã-Bretanha e a UE, a fim de levar as negociações à segunda fase das negociações do Brexit. Pelo menos por enquanto, a líder da DUP, Arlene Foster, garantiu mudanças substanciais & # 8221; ao.

Melhor dos Inimigos: Amplifique a Estratégia dos EUA 05/12/17.

O dia tão longe & # 8230; As negociações do Brexit continuam na vanguarda das mentes dos investidores, com a Cable se mantendo em queda após o colapso nas negociações de ontem com a UE, depois que o DUP destruiu um acordo que estava sendo negociado. Como já mencionamos aqui várias vezes.

Tópicos de Estudo.

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Na Amplify Trading, criamos uma reputação de trabalho árduo e integridade. Temos três áreas-chave de operação; negociação proprietária, treinamento em mercado financeiro e desenvolvimento de tecnologia de negociação.

Iniciativa de Educação Financeira da Universidade de Stirling ganha o prêmio Global.

O Boot Camp de Amplificação Comercial da Stirling Management School ganhou o Prêmio de Entrega Inovadora de Educação do Instituto CFA (IDEA) pela inovação no ensino e na educação financeira. O Boot Camp permite que os estudantes negociem instrumentos financeiros usando preços ao vivo, mas com dinheiro virtual. Entregue pela empresa Amplify Trading, sediada em Londres, em colaboração com a Divisão de Finanças e Contabilidade da Stirling Management School, proporciona aos alunos uma experiência prática inestimável antes da graduação de como os mercados financeiros funcionam na prática.

O Boot Camp é fornecido para a Universidade de Stirling ensinou estudantes de pós-graduação que estudam para uma série de mestrados em disciplinas relacionadas a finanças. É uma parte integrante de seus estudos, ocorrendo em um período intensivo de uma semana após a conclusão do componente ensinado de seus graus e, portanto, baseia-se no conhecimento adquirido em sala de aula.

Durante o Boot Camp, os alunos assistem a palestras todas as manhãs sobre estratégias de negociação e psicologia e, à tarde, tornam-se traders, usando laboratórios de informática da Universidade, nos quais o software de negociação sob medida da Amplify Trading é instalado. O software está ligado através da Internet para viver os preços de mercado dos contratos futuros negociados no Chicago Mercantile Exchange, permitindo que os estudantes negociem em tempo real, mas com dinheiro virtual. Os contratos de futuros fornecem exposição a ações, títulos, moedas e commodities. O acesso a feeds de notícias do mercado ao vivo permite que os estudantes negociem esses ativos em resposta a notícias do mercado.

O Dr. Kevin Campbell, Diretor de Análise de Investimentos do MSc (foto em segundo a partir da direita), recebeu o prêmio em uma cerimônia em 17 de abril de 2015 em Atlanta, Geórgia.

Kevin Campbell disse: “Ganhar este prêmio é uma prova do alto padrão de educação em investimentos da Universidade de Stirling. Ao trazer a experiência de negociação ao vivo para a sala de aula e ensinar nossos alunos a lidar com mercados voláteis e lidar com perdas inevitáveis ​​de negociações, o Boot Camp melhora sua capacidade de gerenciar riscos e tomar decisões sob pressão, deixando-os mais capacitados influenciar o futuro das finanças em suas carreiras profissionais ".

Entradas IDEA foram julgados sobre a qualidade da inovação no ensino de finanças e conceitos de investimento, sua relevância para a prática, sua capacidade de despertar os estudantes & rsquo; interesse em finanças como carreira e sua capacidade de ser replicada em outras instituições educacionais. As inscrições foram recebidas de todo o mundo e julgadas por um painel internacional de especialistas representando acadêmicos e profissionais do setor. Em reconhecimento à sua inovação vencedora, a Universidade de Stirling recebe do Instituto CFA uma bolsa educacional de US $ 1.000 e cinco Bolsas de Estudo de Conscientização do Programa CFA para estudantes em sua Análise de Investimento de Mestrado, um Parceiro do Programa do CFA Institute. Estas Bolsas de Estudo permitem que os estudantes se registrem para exames profissionais CFA com taxas de desconto.

Na foto, da esquerda para a direita, estão: Amanda Quinn, Gerente do Programa, CFA Institute Research Challenge; Charles Appeadu, CFA, Chefe de Relações Universitárias do CFA Institute; Merridith Shifferdecker, CAE, Gerente de Relações Universitárias do Instituto CFA; Dr. Kevin Campbell, Diretor de Análise de Investimentos do MSc, Universidade de Stirling Management School; Will de Lucy, diretor administrativo da Amplify Trading.

O Boot Camp de Negociação Amplify é fornecido gratuitamente. O primeiro Boot Camp ocorreu em maio de 2014 e o segundo Boot Camp foi realizado de 13 a 17 de abril de 2015. Na cerimônia de encerramento do Boot Camp de 2015, os cinco alunos com a melhor combinação de desempenho comercial e controle de risco receberam seu Top Trader & rsquo; ; prêmios.

Na foto da esquerda para a direita da fileira de trás: Professor Graeme Acheson, diretor de finanças do MSc; Richeng Chen (China), Análise de Investimento em MSc; Duang Kamol Muenchit (Tailândia), mestrado em Contabilidade e Finanças Internacionais; Ndeendelelao Ndahambelela Elise Kambala (Namíbia), Análise de Investimento MSc; Piers Curran, Chefe de Negociação, Amplificar Negociação; Jintao Wang (China), MSc Internacional Contabilidade e Finanças; Xinyu Chen (China), Análise de Investimento MSc.

Como avaliar, fazer backtest e validar uma estratégia de negociação.

Ultimamente tenho trabalhado com backtesting várias estratégias que invente ou ache de sites como TradingView. Eu vou te guiar pelo processo de como eu:

Identifique uma estratégia possível Encontre uma variedade de ações para executar um backtest estruturado Realize o próprio backtest real.

No final desses três passos, posso identificar o quão bem-sucedida é a estratégia e se devo usá-la para negociação ao vivo e (aproximadamente) o quanto eu poderia esperar em um determinado período de tempo com base em determinado número de negociações.

Identificando a estratégia.

Eu identifiquei essa estratégia montada por Chris Moody no TradingView. É chamado de Williams VIX Fix e é baseado nos escritos de Larry Williams em torno de um cálculo Vix sintético. Se você quiser saber mais sobre o VIX, a Wikipédia é um ótimo lugar para começar.

Depois de fazer alguns backtests visuais em várias moedas, desenvolvi um sistema de negociação simples que queria testar. As regras deste sistema são simples:

Insira uma negociação longa para todos os sinais de entrada agressivos ou filtrados gerados pelo sistema, a menos que o RSI Estocástico esteja próximo ou acima de 80 (o RSI Estocástico é um indicador disponível gratuitamente no TradingView e em várias outras plataformas de gráficos financeiros). o RSI está acima de 80 e a linha K cruza a linha D Se ocorrerem vários sinais, adicione à posição atual supondo que as condições no # 1 acima sejam atendidas (por exemplo, se houver duas entradas filtradas em dias concorrentes, uma compra o mesmo # de ações no dia 2 como no dia 1)

Eu não levei em conta o Money Management pelas regras, pois elas variam para cada operador individual.

Encontrar ações para o backtest.

Eu usei o mapa do FinViz e a Unicorn Bay para encontrar uma variedade de moedas no backtest. Meus critérios para selecionar moedas são os seguintes:

Teste moedas através de setores e indústrias (para evitar, por exemplo, testes de estoques tecnológicos durante anos que as ações de tecnologia viram um boom) Teste pelo menos duas moedas altamente diferentes e não correlacionadas para ver como a estratégia funciona contra conjuntos de dados muito diferentes.

As moedas que decidi fazer backtest foram:

Além disso, testei dois títulos altamente não correlacionados, identificados na página Most / Least Correlated Assets da Unicorn Bay:

Executando o backtest.

Então eu executei através do TradingSim, um simulador de negociação onde você pode praticar estratégias reais usando uma conta simulada. Usando este software, você pode abrir posições em ações usando uma conta falsa e negociar como se fossem ações reais. O único inconveniente é que o backtest é de apenas 2 anos.

Eu comecei a executar o backtest de cada ação ao longo dos 2 anos completos com uma conta falsa de $ 10.000. Para cada comércio, eu coloquei.

20% do capital em risco (que não é necessariamente o que você faria no mundo real, mas eu queria ampliar os resultados neste caso). Os resultados foram promissores. Durante um período de 2 anos, cada ação fez um retorno à saúde. As negociações individuais são listadas aqui.

Mais testes no backtesting.

Embora esses resultados iniciais fossem promissores, dois anos de backtesting realmente não foram suficientes. A fim de testar ainda mais o estresse, eu codifiquei uma estratégia no TradingView com base nas regras do meu sistema de negociação. Você pode encontrar o sistema aqui. Você pode ver e modificá-lo, se desejar, no TradingView.

Os dados da TradingView remontam muito mais (pelo menos até 1968 para muitas ações), então testei novamente cada uma das 13 ações usando a mesma conta virtual de $ 10.000 para ver se elas tinham lucro.

Apenas 1 dos 13 pares não saiu lucrativo (GS - Goldman Sachs). Decidi descobrir por que isso acontecia, e se havia algum padrão que pudesse ser entendido sobre quaisquer ações que talvez não fossem úteis para usar essa estratégia.

Eu usei o screener do TradingView para testar a estratégia em uma variedade de ações de baixa volatilidade, e encontrei um número de candidatos que parecem adequados para testes futuros devido ao seu alto fator de lucro. Uma lista crescente de ações que exibem alto potencial de lucro com essa estratégia é visível aqui. Abaixo estão alguns screenshots de algumas das performances de ações do backtested.

Mais uma vez, nada disso significa dizer que simplesmente colocar todo o seu dinheiro na AAPL em 2004 e simplesmente segurar não é uma ótima estratégia. Você pode fazer isso, assim como ter lucros previsíveis, mesmo com quedas de mercado como em 2001 e 2008 e, através de uma composição, ganhar dinheiro decente com estratégias como essa.

Encaminhe e teste várias ações usando Robinhood e mostre resultados positivos, depois aumente as contribuições de capital Codifique a estratégia / algoritmo para cima em Quantopian e ganhe suporte / capital para negociar essa estratégia Encontre / desenvolva outras estratégias que sejam adequadas para negociação.

Isenção de responsabilidade: Tudo isso é especulativo e não é considerado um conselho de investimento definitivo. Eu não sou responsável por quaisquer lucros ou perdas que alguém experimente usando essa estratégia, seja em formato parcial ou completo. Eu não sou um profissional de investimento ou corretor. Por favor, faça uma pesquisa mais aprofundada antes de usar qualquer uma das estratégias descritas neste post.

O crédito pela estratégia Williams VIX FIX vai para Chris Moody.

Estratégia usada no TradingView disponível aqui.

Lista de cotações de ações que mostram excelentes retornos e curvas de patrimônio disponíveis aqui.

Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.

Timothy Jaeger.

Experiente UX Designer, Trader (Opções, Ações, Forex), HODLer (Crypto), Futurista. Interessado em coisas e coisas.